Cómo construir una estrategia rentable de reversión a la media desde cero

Bienvenido a otra demostración de estrategia. En uno de los videos anteriores te mostré cómo crear una estrategia de ruptura simple y efectiva. Hoy les mostraré una estrategia de reversión a la media que funciona con una lógica completamente diferente. Vamos a explicarlo. Según una especie de regla inquebrantable en los mercados financieros, la línea roja muestra que el precio fluctúa constantemente alrededor de un valor medio. A partir de este valor, el precio siempre se desvía. Regresa, se desvía nuevamente, regresa otra vez y así sucesivamente. Y son precisamente estas desviaciones las que vamos a operar. Tan pronto como el precio se desvíe, especularemos que volverá de nuevo. Y mostremos esto aquí otra vez. Miro el gráfico donde veo la acción y su precio y cuando conecto una tendencia con una línea, así por ejemplo, entonces puedes ver claramente lo que mencioné. Aquí está la línea amarilla que es el valor medio y el precio siempre se desvía, luego vuelve, se desvía, rebota, se desvía nuevamente vuelve y así sucesivamente. Así que especularemos que tan pronto como el precio se desvíe por debajo del valor medio, colocaremos una orden limitada. Saldremos cuando el precio regrese al valor medio de alguna manera. Por el contrario, las operaciones cortas se realizarán cuando el precio se desvíe hacia arriba y regrese nuevamente al valor medio. La regla básica es que una vela dada debe hacer una caída significativa, debe bajar o subir un cierto porcentaje del rango diario y entonces justo en ese momento, colocaremos órdenes limitadas. Ahora configurémoslo todo en Strategy Quant. En Strategy Quant cambiaré directamente a algo wizard y comenzaré a crear una nueva estrategia. Estaré creando una estrategia para múltiples mercados, así que elijo la estrategia de selección de acciones. Ahora lo primero que necesito hacer es configurar los disparadores. Vamos a colocar órdenes límite antes de que el mercado abra. Así que estableceré entry trigger before bar open y exit trigger on bar close. [Música] Entonces, la primera condición es que la vela debe hacer una caída significativa, digamos un 3%. Esto significa que para la condición selecciono el cierre. es menor que Ahora sustituiré la multiplicación en la fórmula y en el lado izquierdo de la fórmula selecciono open [Música] y en el lado derecho de la fórmula seleccionaré el número 0.97 97 porque queremos un movimiento de al menos un 3%, lo que significa que el cierre es más bajo que la apertura en más de un 3%. La siguiente condición era que el cierre debe romper el mínimo bajo en 3 días. Agrego otra condición. Primero que nada, selecciono el cierre. El cierre debe ser menor que mínimo bajo en 3 días. Y así como esto está hecho, lo siguiente que necesitamos hacer es ingresar una orden límite. Esto significa que tan pronto como se cumplan las condiciones especificadas, es decir, por ejemplo, en el gráfico aquí donde hubo una caída mayor, ingresaremos una orden limitada. Por lo tanto, el tipo de orden será limitada. Aquí eliminaré esta condición y seleccionaré que será función menos. [Música] Cerrar. Multiplicación [Música] número 0.5. [Música] ATR durante 5 días. [Música] También ingresaré la condición de salida. Esto significa que tan pronto como el precio cruce por aquí, la operación comenzará y cerraremos en la primera vela positiva, es decir, en la vela donde el cierre es mayor que la apertura. [Música] Y finalmente, todavía necesitamos establecer la puntuación de la posición. negociaremos un máximo de cinco acciones y quiero que la desviación sea para las acciones con la menor valoración. Y dado que la puntuación de la posición se calcula de acuerdo con el valor más alto, tendremos que invertirla. Dicho esto, ingresaré el número uno y quiero la valoración más baja. Así que la tasa de cambio con un periodo de tiempo de 20. Luego operaremos en el mercado Russell 3000 porque es volátil y hay muchas oportunidades. Una vez que haya terminado, realizaré un back test y puedo ver que esta estrategia tiene algunas ventajas, cierta ventaja, y que en realidad hay alguna idea. Lo que también intento es filtrar las operaciones porque solo queremos aquellas en mercados que están en crecimiento. Así que estableceremos una condición en la que el cierre sea mayor que la EMA 200 y también añadiremos una segunda condición donde solo queremos tomar acciones que valgan más de $ porque no tomemos ninguna con un valor de 0.5 y cosas por el estilo. Así que una vez más encontremos el cierre, el cierre es mayor que el número tres y nuevamente ejecutemos el back test. [Música] Podemos ver que la curva de capital se ha estabilizado bien y el drawdown ha caído a menos del 3%, lo cual es absolutamente genial. Además, debemos establecer eh, llamémoslo como un stop de rescate donde queremos salir después de un máximo de 5 días en caso de que el mercado no vaya en nuestra dirección para que podamos cerrar la posición con calma. y simplemente estableceremos una salida después de 5 días. Ahora ejecutaré de nuevo el back test. Y para ser honesto, los resultados no han empeorado, pero tenemos un stop loss de rescate que es que es simplemente genial. Así guardo la estrategia de nuevo. Como ya sabes como nombres, la estrategia depende absolutamente de ti, por supuesto, yo elegiré min rev. Ahora es momento de configurar la segunda opción cuando el mercado se desvíe hacia arriba. Esto significa que haremos una operación en corto y de hecho habrá una vela más grande nuevamente. El cierre superará el máximo más alto y nosotros de nuevo, aproximadamente aquí digamos, ingresaremos una orden limitada. Así que hagámoslo porque vamos a corto. Esta vez será que el cierre será mayor que una multiplicación de la apertura, pero esta vez un 3% hacia arriba. Así que busquemos la multiplicación de la función. En el lado izquierdo estará el precio de apertura y en el lado derecho de la fórmula estará 1.03. Luego tenemos otra condición. El cierre será mayor que [Música] el máximo más alto de los últimos tres días. Entonces estaremos en una tendencia alcista nuevamente, así que simplemente copiaré esa condición aquí y la acción será mayor que 3. Así que puedo copiar eso aquí también. [Música] Ahora será exactamente lo mismo, excepto que será con un más, no con un menos. Así que para la orden limitada doy la función más y de nuevo alguna multiplicación del ATR. Así que aquí pondremos de nuevo la multiplicación y el valor 0.5. Entonces, ATR para los últimos 5 días. Sal de la operación cuando desees de nuevo um después de 5 días o cuando el cierre sea inferior a la apertura. Así que nuevamente busquemos una función de cierre que sea menor, [Música] que la apertura. Simple así. Ahora pasemos a la puntuación de posición. Tomaremos cinco acciones nuevamente. Esta vez la condición será la opuesta a la anterior. Quiero que la acción tenga la mayor apreciación posible, así que elijo la condición opuesta a la del caso de larga. Así que quiero rock, que es la tasa de cambio 20. Antes de ejecutar la retroprueba real, verifica rápidamente todo. La retroalimentación se ha completado y podemos echar un vistazo. Una curva hermosa, 62% de operaciones ganadoras, profit factor en 19, sharper ratio en 27. Ese es un gran resultado. Ahora lo examinaré con más detalle. En la parte superior del gráfico de acciones U puedes ver cómo se ve largo más corto, solo largo o solo corto. Y por supuesto, también analizaré las operaciones. La estrategia es más o menos rentable cada año. Como puedes ver, la proporción de largas a cortas está equilibrada y, en general, los resultados son muy buenos. En mi opinión, esto es genial. Así que guardo la estrategia y vamos a desplegar en algo cloud. Abro algo cloud, como de costumbre, voy a algo creator, hago click en load from file y encuentro nuestra estrategia de min reversion. Después de cargar, realizo un back test para verificar que todo esté funcionando como debería. Los resultados son los mismos, así que puedo desplegar la estrategia en la cuenta. Hago clic en start trading. En este paso verifico el nombre y selecciono una cuenta de trading. El mercado es Russell 3000, lo cual está bien. Entry trigger before bar open. Y para saber que esto es importante, exit on bar close, hago click en next. Esta estrategia tiene muchas operaciones, así que podemos añadir un porcentaje mayor de la cuenta, digamos 30. Una vez que esto esté hecho, haz clic en next. Revisa el código y eso es todo. Ahora veo la estrategia desplegada en la lista y puedo comenzar a operar con ella. En el próximo video pueden esperar construir un portafolio, así que denle like y sigan este canal para que no se lo pierdan. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo